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华宝现金宝货币市场基金2018年年度报告
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华宝现金宝货币市场基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2019年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 12

§4管理人报告......................................................................................................................................... 13

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 19

§5托管人报告......................................................................................................................................... 20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 20

§6审计报告............................................................................................................................................. 21

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 21

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 21

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 24

7.1资产负债表................................................................................................................................ 24

7.2利润表........................................................................................................................................ 25

7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 26

7.4报表附注.................................................................................................................................... 27

§8投资组合报告..................................................................................................................................... 54

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 54

8.2债券回购融资情况.................................................................................................................... 54

8.3基金投资组合平均剩余期限.................................................................................................... 54

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.................................................... 55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 55

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................ 56

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................ 56

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细............ 57

8.9投资组合报告附注.................................................................................................................... 57

§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 58

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................ 58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 59

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 59

§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 60

§11重大事件揭示................................................................................................................................. 61

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 61

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 61

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 61

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 61

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 62

11.9其他重大事件.......................................................................................................................... 62

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 66

§13备查文件目录................................................................................................................................... 67

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 67

13.2存放地点.................................................................................................................................. 67

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 67

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝现金宝货币市场基金

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

交易代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年3月31日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,144,261,715.26份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币E

A B

下属分级基金的交易代码: 240006 240007 000678

报告期末下属分级基金的份额总额 247,305,435.45 663,658,709.08 2,233,297,570.73

份 份 份

2.2基金产品说明

投资目标 保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益率。

投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均久期、收益性以

及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,

实现组合增值。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期

收益率都低于股票、债券和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 刘月华 田青

人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588 、 010—67595096

021-38924558

传真 021-38505777 010-66275853

注册地址 中国(上海)自由贸易试验

区世纪大道100号上海环球 北京市西城区金融大街25号

金融中心58楼

办公地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号

区世纪大道100号上海环球 院1号楼

金融中心58楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 孔祥清 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人

办公场所和基金托管人办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 中国(上海)自由贸易试验区陆家

普华永道中天会计师事务所 嘴环路1318号星展银行大厦6楼

注册登记机构 基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世纪

大道100号上海环球金融中心58楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.

1.

1

间 2018年 2017年 2016年

华宝现 华宝现 华宝现金 华宝现 华宝现 华宝现金 华宝现 华宝现 华宝现金

金宝货 金宝货 宝货币E 金宝货 金宝货 宝货币E 金宝货 金宝货 宝货币E

币A 币B 币A 币B 币A 币B

已 8,728,1 24,636, 85,255,2 6,855,3 21,209, 122,800, 4,193,5 12,134, 157,566,

实 91.25 841.15 14.44 14.27 395.98 458.75 39.23 503.35 966.07

期 8,728,1 24,636, 85,255,2 6,855,3 21,209, 122,800, 4,193,5 12,134, 157,566,

利 91.25 841.15 14.44 14.27 395.98 458.75 39.23 503.35 966.07

值 3.6089% 3.8580% 3.8580% 3.7966% 4.0458% 4.0458% 2.4306% 2.6767% 2.6769%

3.

1.

2

期 2018年末 2017年末 2016年末

金 247,305 663,658 2,233,29 230,550 787,648 1,764,47 181,548 260,534 4,159,36

资 ,435.45 ,709.08 7,570.73 ,697.39 ,264.86 9,641.05 ,642.74 ,635.86 6,737.66

金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3. 2017年末 2016年末

1.

3

计 2018年末

净 51.1887 56.2650 45.9225 50.4603 40.5850 44.6096

值 % % 17.3433% % % 12.9843% % % 8.5909%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

4、华宝现金宝E成立于2014年7月14日,其本期净值收益率和累计净值收益率的数据的计算起

始日期为2014年7月14日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7297% 0.0040% 0.3403% 0.0000% 0.3894% 0.0040%

过去六个月 1.5672% 0.0029% 0.6805% 0.0000% 0.8867% 0.0029%

过去一年 3.6089% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.2589% 0.0025%

过去三年 10.1565% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 6.1065% 0.0024%

过去五年 18.9444% 0.0048% 6.7500% 0.0000% 12.1944% 0.0048%

自基金合同

生效日起至 51.1887% 0.0051% 22.4572% 0.0017% 28.7315% 0.0034%

华宝现金宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7904% 0.0040% 0.3403% 0.0000% 0.4501% 0.0040%

过去六个月 1.6901% 0.0029% 0.6805% 0.0000% 1.0096% 0.0029%

过去一年 3.8580% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.5080% 0.0025%

过去三年 10.9524% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 6.9024% 0.0024%

过去五年 20.3810% 0.0048% 6.7500% 0.0000% 13.6310% 0.0048%

自基金合同

生效日起至 56.2650% 0.0051% 22.4572% 0.0017% 33.8078% 0.0034%

华宝现金宝货币E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7904% 0.0040% 0.3403% 0.0000% 0.4501% 0.0040%

过去六个月 1.6901% 0.0029% 0.6805% 0.0000% 1.0096% 0.0029%

过去一年 3.8580% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.5080% 0.0025%

过去三年 10.9526% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 6.9026% 0.0024%

自基金合同

生效日起至 17.3433% 0.0049% 6.0325% 0.0000% 11.3108% 0.0049%

注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

2、本基金业绩比较基准为:同期7天通知存款利率(税后)。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:华宝现金宝E成立于2014年7月14日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

华宝现金宝货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 8,718,130.71 - 10,060.54 8,728,191.25

2017 6,810,769.23 - 44,545.04 6,855,314.27

2016 4,172,954.86 - 20,593.61 4,193,548.47

合计 19,701,854.80 - 75,199.19 19,777,053.99

单位:人民币元

华宝现金宝货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2018 24,667,649.65 - -30,808.50 24,636,841.15

2017 20,971,812.88 - 237,583.10 21,209,395.98

2016 12,162,650.44 - -28,138.50 12,134,511.94

合计 57,802,112.97 - 178,636.10 57,980,749.07

单位:人民币元

华宝现金宝货币E

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

2018 85,028,095.77 - 227,118.67 85,255,214.44

2017 123,043,616.14 - -243,157.39 122,800,458.75

2016 157,147,650.85 - 419,452.20 157,567,103.05

合计 365,219,362.76 - 403,413.48 365,622,776.24

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年12

月31日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币

市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华

宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100基金、上证180价

值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、

华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新

优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华

宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、

华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心

优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公

司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基

金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、

华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现

基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接

基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金等,正在管理运作的

证券投资基金资产净值合计167,457,512,458.20元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

固定收益部 经济学学士。2003年7月加入华宝基金

总经理、本基 管理有限公司,先后在清算登记部、交易

金基金经理、 部、固定收益部从事固定收益产品相关

陈昕 华宝添益基 2011年11 - 14年 的估值、交易、投资工作,现任固定收

金经理固定 月15日 益部总经理。2011年11月起任华宝现

收益部总经 金宝货币市场基金基金经理,2012年6

理、本基金基 月至2014年2月任华宝中证短融50债

金经理、华宝 券基金基金经理,2012年12月起任华

添益基金经 宝现金添益交易型货币市场基金基金经

理 理。

硕士。2010年5月加入华宝基金管理有

本基金基金 限公司,先后担任助理风险分析师、助

经理、华宝新 2017年3 理产品经理、信用分析师、高级信用分

高文庆 起点混合基 月17日 - 8年 析师、基金经理助理等职务。2017年3

金经理 月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝

新起点灵活配置混合型证券投资基金基

金经理。

硕士。曾任华宸未来基金管理有限公司

本基金基金 产品经理。2014年9月加入华宝基金管

经理助理、华 理有限公司先后担任交易员、高级交易

宝增强收益 2018年7 员,2017年4月起任华宝增强收益债券

厉卓然 债券、华宝宝 月3日 - 6年 型证券投资基金、华宝宝康债券投资基

康债券、华宝 金、华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型

宝鑫债券基 证券投资基金基金经理助理。2018年7

金经理助理 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经

理助理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金

法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和

其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人

利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,现金宝货币市场基金在短

期内出现过前十大份额持有人持有基金份额在20%~50%之间时持有现金、国债、中央银行票据、

政策性金融债及5个交易日内到期的其他金融工具占净值比低于20%,持有无托管资格的银行的

存款、同业存单比例超过基金资产净值5%以及到期日在十个交易日以上的逆回购、银行定期存款

等流动性受限资产投资占基金资产净值比例超过10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理

期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节

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